Bajar.... no tienes que bajar nada, tan solo poner el enlace que viene en el youtube como URL....
Si lo que quieres es bajarte el archivo FLV de youtube, hay varias maneras, pero la mas sencilla es instalar el Real Player, una vez en la instalación, decir que si quieres que aparezca el cuadro dialogo descargar, cuando termines la instalación, desde ese momento siempre que salga un video en cualquier sitio, te aparecerá un dialogo encima de el, del Real Player, preguntándote si quieres descargarlo....