Hola, en la parte derecha de los mensajes hay unas casillas, selecciona los mensajes que quieres borrar y abajo del todo de la página, hay una pestaña que pone mensajes seleccionados, pinchala y te salen varias opciones, una de ellas es borrar mensajes, otra forma, abres el mensaje y al final también te da la opción de borrarlo, también en la parte de abajo en controles de carpeta de da la opción de vaciar carpeta.